O que a área faz:

A Gerência de Modelos de Apreçamento é responsável pelo desenvolvimento de modelos matemáticos para a precificação de derivativos listados e pela construção de metodologias que geram dados de mercado, como curvas de juros e superfícies de volatilidade. Os preços e dados produzidos pela equipe são essenciais para a gestão de risco da B3, influenciando o cálculo de valores de liquidação dos contratos e os sistemas de negociação. Além disso, essas informações são amplamente utilizadas por diversas instituições financeiras para a marcação de seus ativos.

A área possui um forte viés de pesquisa quantitativa e promove um ambiente colaborativo, incentivando a participação de todos na resolução de problemas. Acreditamos na importância da diversidade e inclusão, e buscamos um espaço onde todos, independentemente de cor, raça, idade, gênero, orientação afetivo-sexual ou deficiência, possam se desenvolver e crescer.

Como será seu dia a dia:  

• Desenvolver modelos para a precificação de ativos e derivativos negociados na Bolsa, além de métricas que estimem os parâmetros desses modelos;
• Fornecer suporte a clientes internos e externos na utilização dos dados e preços divulgados pela área;
• Programar aplicativos em R/Python para automatizar as rotinas da área, contribuindo para a eficiência dos processos;

        Para isso, esperamos de você: 

• Experiência em programação (preferencialmente em R ou Python);
• Domínio de fórmulas matemáticas, técnicas de análise de dados e estatísticas descritivas;

      Será um diferencial se você tiver:  

• Conhecimentos em finanças quantitativas e apreçamento de derivativos;
• Familiaridade com instrumentos de renda fixa e análise de séries temporais.