Saiba mais sobre a área:
A área é responsável em desenvolver modelos matemáticos de apreçamento dos derivativos listados e metodologias para construção de dados de mercado, como curvas de juros, superfícies de volatilidade, dentre outros. Os preços e dados gerados são utilizados pela B3 na sua gestão de risco, no cálculo dos valores de liquidação dos contratos e nos sistemas de negociação, além de serem utilizados por diversas outras instituições financeiras para marcação de seus ativos.
Como será seu dia a dia:
- Desenvolver e aprimorar modelos de risco que atendam às demandas regulatórias e de mercado, garantindo a robustez e eficiência do cálculo de risco de contraparte central;
- Identificar e definir estratégias de hedging e de encerramento de carteiras contendo ativos à vista, derivativos listados e derivativos de balcão;
- Desenvolver, validar e monitorar modelos de risco, assegurando que atendam aos padrões da B3 e às exigências regulatórias;
- Realizar manutenção nas ferramentas de cálculo e análise da área desenvolvidas em R e Python;
- Realizar análises quantitativas e qualitativas para identificar e mensurar riscos, apresentando relatórios claros e concisos e propostas de melhorias tanto nos relatórios quanto nas métricas de risco;
- Participar de projetos, dentro da metologia ágil, de melhoria dos modelos atuais e de criação de modelos novos para demandas específicas como produtos novos;
- Gerar relatórios de exposição de risco e analisar a estabilidade e desempenho dos modelos que estimam diariamente a chamada de garantia de cada cliente.
Para isso, esperamos de você:
- Superior completo;
- Experiência prévia em modelagem de risco, preferencialmente em instituições financeiras ou de mercado de capitais;
- Domínio de ferramentas estatísticas e de programação, como R ou Python;
- Conhecimento em metodologias de avaliação de risco de crédito, mercado e liquidez;
- Capacidade analítica e pensamento crítico, com forte habilidade para resolver problemas complexos.
E será um diferencial se você tiver:
- Desejável experiência com regulamentações pertinentes, como diretrizes do PFMI-IOSCO.
